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ETF套利交易是指利用同一资产在不同市场上的价格差异进行套利交易,一般情况下通过买入和卖出ETF进行交易。ETF(Exchange Traded Fund)又称交易型开放式指数基金,是一种基金形式,它结合了封闭式基金和开放式基金的优点,更加灵活,易于交易和价格透明。ETF套利交易通过买入和卖出不同类型的ETF,如同一指数的不同类型的ETF,来获得盈利。
方法:
一、完成ETF净值和指数净值的核对计算,这是保障套利交易成功的前提。当一个ETF的交易价格低于股票的净值价格时,可以通过买入ETF份额获得收益;当ETF的交易价格高于它的净值价格时,可以通过卖出ETF份额获得收益。
二、进行股票宝、普通证券账户、平台交易终端等多渠道择优交易。操作者可以进行诸如交易费用、订单类型、盈亏情况、流动性等方面的评估选择,在众多交易平台中选择最佳交易渠道。
三、在套利配置中,需关注交易品类转移的风险,即当ETF份额无法卖出,无法获利出售、无市场情况下的风险预警与配置。
策略
一、对比同一类型的ETF,并进行必要的研究和分析,以确定其净值及资产组合的差异。可以通过基本面分析,选择估值合理的ETF,通过技术分析确定买卖时机。
二、市场上可以利用各类分析工具进行ETF套利操作,如不同类型的MA指标、各类组合因子、择时策略等等,可以根据市场情况调整策略。
三、需要注意市场波动,设定止损点,提前设定止盈点,降低风险。